Statistische und ökonometrische Methoden, Gibbs sampling.
Computerintensive Simulationsmethoden, Inferenzmethoden, Bayes Statistik.
Methode: Dieses Forschungsprojekt über computerintensive Schätzverfahren in der Ökonometrie ist nach wie vor eines der wenigen Forschungsprojekte, die weltweit in diesem Umfang (d. h. Theorie- und Softwareentwicklung) geplant sind. Die. Forschungsliteratur zu diesem Thema hat in den letzten beiden Jahren bedeutend zugenommen. Dies ist nicht nur aus der längeren Literaturliste ablesbar, sondern auch aus der potentiellen Liste der möglichen und neu zu entwickelnden Modellen. Erfreulicherrweise ist dabei auch die Anzahl der Arbeiten im Bereich der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse angestiegen (vgl. etwa Geweke 1989, Marriott et al. 1992, McCullogh and Tsay 1994, Chib 1993, Albert and Chib 1993). Die Ausgangslage zum Ursprungsprojekt hat sich insofern geändert, als dass neben der damals vorgeschlagenen theoretischen und individuellen Modellentwicklung auch das Softwaresystem BASEL entstand. Nach einem Vorschlag des Miterfinders des Gibbs-Samplers, Alan Gelfand (vgl. Gelfand und Smith 1990), der letztes Jahr im Rahmen dieses Forschungsprojektes die Universität Basel besuchte, haben wir das Programmsystem BASEL – language genannt, nach der Abkuerzung B+S = L (Bayes and Simulation equals Life). Der Anspruch, der mit dieser Schätztechnik auf Simulationsbasis erhoben wird ist, dass lebensnahe Prozesse durch Bayesverfahren und Simulation sehr nahe abgebildet werden können. Dies ist nach wie vor eine stark theorieorientierte Aussage, die durch praxisrelevante Beispiele und einsatzbereite Software untermauert werden muss.
